Сравнение BABX с AMDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL).
BABX и AMDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BABX и AMDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABX и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -31.52% | 123.85% | 15.83% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | -21.48% | 103.00% | -69.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -31.52%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью -21.48%.
BABX
- 1 день
- 5.70%
- 1 месяц
- -25.93%
- С начала года
- -31.52%
- 6 месяцев
- -56.68%
- 1 год
- -30.71%
- 3 года*
- -5.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -21.48%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 137.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABX и AMDL
И BABX, и AMDL имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
BABX vs. AMDL — Ранг доходности на риск
BABX
AMDL
Сравнение BABX c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 1.07 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 2.17 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.41 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 4.72 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.07 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.27 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BABX и AMDL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и AMDL
Ни BABX, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BABX и AMDL
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и AMDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABX | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -88.63% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -56.13% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.35% | -52.14% | -9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.56% | -51.71% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.47% | 28.66% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и AMDL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) составляет 25.50%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 32.68%. Это указывает на то, что BABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABX | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.50% | 32.68% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 97.70% | -38.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.17% | 129.18% | -37.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.96% | 111.42% | -28.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.96% | 111.42% | -28.46% |