Сравнение BABO с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
BABO и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 46.84% | -3.27% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и TSMY
И BABO, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
BABO vs. TSMY — Ранг доходности на риск
BABO
TSMY
Сравнение BABO c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 2.59 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 3.10 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 5.34 | -5.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 18.33 | -18.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.59 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.16 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между BABO и TSMY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и TSMY
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что больше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и TSMY
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -31.15% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -15.50% | -13.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -9.44% | -17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -5.82% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 4.52% | +8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и TSMY
Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 10.33%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 12.27% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 23.03% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 31.08% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 33.38% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.92% | 33.38% | +3.54% |