PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABO с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BABO с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

BABO и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BABO и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BABO и SPIN

2026 (YTD)20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-13.43%46.84%-0.79%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-5.22%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью -5.22%.

BABO

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-25.65%
1 год
-8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
2.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-1.63%
1 год
13.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с SNOYBABO с VTBABO с SPYBABO с NVDY
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с QQQISPIN с ICOISPIN с IQQQSPIN с AIYYSPIN с FYEESPIN с JEPQ

Сравнение комиссий BABO и SPIN

BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

BABO vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABOSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.83

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.29

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.28

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

5.44

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABO vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPIN равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABOSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.83

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.62

-0.20

Корреляция

Корреляция между BABO и SPIN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и SPIN

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что больше доходности SPIN в 8.42%

TTM20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		88.44%85.50%20.65%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		7.12%8.20%2.36%

Просадки

Сравнение просадок BABO и SPIN

Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

BABOSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.26%

-16.85%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-10.88%

-17.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.27%

-7.35%

-19.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-2.33%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

2.57%

+10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и SPIN

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BABOSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

4.97%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

9.05%

+15.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.52%

16.34%

+21.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

14.90%

+22.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.92%

14.90%

+22.02%