PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABO с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABO с SPIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BABO returned 4.75% vs 19.75% for SPIN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BABO charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности BABO и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 3.18%.

BABO

1 день
-0.64%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-17.32%
1 год
4.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.26%
1 месяц
2.42%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.72%
1 год
19.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABO и SPIN

2026 (YTD)20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-13.03%46.84%-0.79%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		3.18%14.14%6.09%

Correlation

The correlation between BABO and SPIN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с SNOYBABO с SPYBABO с VTBABO с ULTY
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

BABO vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABOSPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.89

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
2.60

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.02

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

8.43

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABO vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPIN равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABOSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.89

-1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.96

-0.57

Просадки

Сравнение просадок BABO и SPIN

Максимальная просадка BABO за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABOSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-16.85%

-12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.37%

-9.81%

-19.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.94%

-0.14%

-26.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-2.28%

-11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.59%

2.35%

+12.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и SPIN

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABOSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

1.81%

+10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

8.03%

+16.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.12%

10.49%

+24.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

14.31%

+22.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.73%

14.31%

+22.42%

Сравнение комиссий BABO и SPIN

BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и SPIN

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.11%, что больше доходности SPIN в 5.63%

ПозицияTTM20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		88.11%85.50%20.65%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.63%8.20%2.36%

Часто задаваемые вопросы

BABO and SPIN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABO has higher volatility (12.03%) compared to SPIN (1.81%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -29.37% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, SPIN leads with 19.75% vs 4.75% for BABO. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 19.75% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.

BABO has the higher dividend yield at 88.11%, compared with 5.63% for SPIN.

They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 0.25% for SPIN.

SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABO и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор