Сравнение BABO с OMAH
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BABO returned 8.62% vs 11.44% for OMAH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BABO charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности BABO и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 4.56%.
BABO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -12.48%
- 6 месяцев
- -16.80%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABO и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -12.48% | 2.36% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 4.56% | 6.74% |
Correlation
The correlation between BABO and OMAH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. OMAH — Ранг доходности на риск
BABO
OMAH
Сравнение BABO c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 3.82 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 9.48 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.43 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BABO и OMAH
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -11.83% | -17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.37% | -3.00% | -26.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.47% | -2.65% | -23.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -1.26% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 1.21% | +13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и OMAH
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.03% | 1.93% | +10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.11% | 5.49% | +18.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.12% | 8.05% | +27.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.77% | 13.21% | +23.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.77% | 13.21% | +23.56% |
Сравнение комиссий BABO и OMAH
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и OMAH
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, что больше доходности OMAH в 15.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 85.81% | 85.50% | 20.65% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.44% | 12.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and OMAH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (12.03%) compared to OMAH (1.93%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -29.37% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 11.44% vs 8.62% for BABO. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 11.44% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 15.44% for OMAH.
They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 0.95% for OMAH.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABO и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор