PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABO с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABO с OMAH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BABO returned -13.16% vs 11.37% for OMAH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BABO charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности BABO и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -28.18%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.64%.

BABO

1 день
-2.04%
1 месяц
-18.89%
С начала года
-28.18%
6 месяцев
-29.66%
1 год
-13.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.32%
1 месяц
-1.65%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.18%
1 год
11.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABO и OMAH

2026 (YTD)2025
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-28.18%9.11%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.64%6.55%

Correlation

The correlation between BABO and OMAH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с SNOYBABO с SPYBABO с VTBABO с NVDY
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO

Доходность на риск

BABO vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 66
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BABOOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.42

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.00

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.25

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

3.80

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

9.02

-9.82

BABO vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа OMAH равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BABO и OMAH

Максимальная просадка BABO за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABOOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-11.83%

-27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.66%

-3.00%

-36.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.66%

-1.65%

-38.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-1.27%

-12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

1.26%

+15.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и OMAH

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABOOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

2.23%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

5.59%

+18.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

8.03%

+27.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

13.01%

+23.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.54%

13.01%

+23.53%

Сравнение комиссий BABO и OMAH

BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и OMAH

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 105.09%, что больше доходности OMAH в 14.01%

ПозицияTTM20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		105.09%85.50%20.65%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.01%12.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BABO and OMAH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABO has higher volatility (6.74%) compared to OMAH (2.23%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -39.66% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, OMAH leads with 11.37% vs -13.16% for BABO. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 11.37% return vs -13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.

BABO has the higher dividend yield at 105.09%, compared with 14.01% for OMAH.

They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 0.95% for OMAH.

OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABO и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор