Сравнение BABO с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
BABO и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 46.84% | -0.08% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и IVVW
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
BABO vs. IVVW — Ранг доходности на риск
BABO
IVVW
Сравнение BABO c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.89 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.41 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.27 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 7.59 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.89 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между BABO и IVVW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и IVVW
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и IVVW
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -16.79% | -12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -11.21% | -17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -2.90% | -24.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -1.87% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 1.88% | +11.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и IVVW
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 4.54% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 6.63% | +18.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 15.56% | +21.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 13.10% | +23.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.92% | 13.10% | +23.82% |