Сравнение BABO с ISCMF
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. BABO is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, BABO returned -9.47% vs 31.30% for ISCMF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BABO charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности BABO и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -26.68%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
BABO
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -17.19%
- С начала года
- -26.68%
- 6 месяцев
- -28.29%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABO и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -26.68% | 46.84% | 0.65% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 0.89% |
Correlation
The correlation between BABO and ISCMF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
BABO
ISCMF
Сравнение BABO c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABO | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.31 | -1.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 5.53 | -5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 11.85 | -12.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABO и ISCMF
Максимальная просадка BABO за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -25.42% | -12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -5.69% | -32.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.40% | -5.26% | -33.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -13.35% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | 2.65% | +13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и ISCMF
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.11% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 15.45% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.28% | 17.84% | +17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 14.29% | +22.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.54% | 14.29% | +22.25% |
Сравнение комиссий BABO и ISCMF
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и ISCMF
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 102.95%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 102.95% | 85.50% | 20.65% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and ISCMF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (6.65%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -38.40% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 31.30% vs -9.47% for BABO. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 31.30% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 102.95%, compared with 0.00% for ISCMF.
BABO is categorized as Derivative Income, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABO и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор