Сравнение BABO с HYTI
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BABO returned -2.62% vs 5.58% for HYTI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BABO charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности BABO и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 2.08%.
BABO
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- -27.05%
- С начала года
- -19.81%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABO и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -19.81% | 16.14% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 2.08% | 7.01% |
Correlation
The correlation between BABO and HYTI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. HYTI — Ранг доходности на риск
BABO
HYTI
Сравнение BABO c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABO | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.35 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 10.04 | -10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABO и HYTI
Максимальная просадка BABO за все время составила -42.63%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.63% | -4.47% | -38.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.63% | -2.38% | -40.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.63% | -0.37% | -32.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -0.44% | -14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.98% | 0.56% | +18.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и HYTI
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 1.16% | +11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.95% | 3.24% | +21.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 3.87% | +32.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 5.11% | +31.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.93% | 5.11% | +31.82% |
Сравнение комиссий BABO и HYTI
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и HYTI
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 95.50%, что больше доходности HYTI в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 95.50% | 85.50% | 20.65% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.44% | 8.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and HYTI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (12.66%) compared to HYTI (1.16%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -42.63% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, HYTI leads with 5.58% vs -2.62% for BABO. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 5.58% return vs -2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 95.50%, compared with 10.44% for HYTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 0.65% for HYTI.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABO и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор