PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABO с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BABO с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

BABO и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BABO и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BABO и FYEE

2026 (YTD)20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-13.43%46.84%-0.08%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%11.91%

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

BABO

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-25.65%
1 год
-8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с SNOYBABO с VTBABO с SPYBABO с NVDY
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий BABO и FYEE

BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

BABO vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 88
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABOFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

1.10

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.60

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.52

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

7.97

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABO vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABOFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.10

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.95

-0.52

Корреляция

Корреляция между BABO и FYEE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и FYEE

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		88.44%85.50%20.65%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок BABO и FYEE

Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

BABOFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.26%

-18.79%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-11.60%

-17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.27%

-4.26%

-23.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-2.40%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

2.21%

+10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и FYEE

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BABOFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

4.93%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

8.49%

+16.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.52%

15.88%

+21.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

14.31%

+22.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.92%

14.31%

+22.61%