PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABO с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BABO с EIPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI).

BABO и EIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BABO и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BABO и EIPI

2026 (YTD)20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-13.43%46.84%-0.08%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%12.38%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.09%.

BABO

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-25.65%
1 год
-8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с SNOYBABO с VTBABO с SPYBABO с NVDY
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLR

Сравнение комиссий BABO и EIPI

BABO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.

EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

BABO vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 88
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABOEIPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

1.29

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.69

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.49

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

6.50

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABO vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа EIPI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABOEIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.29

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.63

-1.20

Корреляция

Корреляция между BABO и EIPI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и EIPI

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что больше доходности EIPI в 6.73%

TTM20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		88.44%85.50%20.65%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%

Просадки

Сравнение просадок BABO и EIPI

Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и EIPI.

Загрузка...

Показатели просадок

BABOEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.26%

-12.33%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-12.33%

-16.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.27%

-1.42%

-25.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-1.68%

-10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

2.82%

+10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и EIPI

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BABOEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

2.76%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

6.94%

+17.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.52%

14.01%

+23.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

13.24%

+23.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.92%

13.24%

+23.68%