Сравнение BABA с VTI
BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, BABA returned 4.42%/yr vs 15.02%/yr for VTI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.42% против 15.02% соответственно.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -21.91%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- -2.37%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
VTI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.02%
Сравнение доходности по годам BABA и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.62% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between BABA and VTI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. VTI — Ранг доходности на риск
BABA
VTI
Сравнение BABA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.35 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.79 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 12.52 | -12.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и VTI
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -55.45% | -24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -8.92% | -31.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -19.30% | -20.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -25.36% | -47.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -35.00% | -45.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -2.14% | -60.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -8.02% | -29.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 1.99% | +17.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и VTI
Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 4.50% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 9.82% | +19.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 12.64% | +31.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 17.47% | +33.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 18.33% | +25.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и VTI
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VTI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
BABA and VTI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (10.07%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор