Сравнение BABA с TWLO
BABA (Alibaba Group Holding Limited) and TWLO (Twilio Inc.) are both stocks. BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, BABA returned -10.74%/yr vs -9.31%/yr for TWLO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и TWLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 43.48%.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
TWLO
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 43.48%
- 6 месяцев
- 53.54%
- 1 год
- 79.98%
- 3 года*
- 45.13%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABA и TWLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
TWLO Twilio Inc. | 43.48% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
Correlation
The correlation between BABA and TWLO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2016 г. | 0.33 |
The correlation between BABA and TWLO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BABA:
$272.45B
TWLO:
$32.20B
BABA:
CN¥33.90
TWLO:
$0.66
BABA:
22.55
TWLO:
308.70
BABA:
2.26
TWLO:
6.05
BABA:
1.75
TWLO:
4.14
BABA:
CN¥811.51B
TWLO:
$5.30B
BABA:
CN¥332.88B
TWLO:
$2.59B
BABA:
CN¥112.44B
TWLO:
$304.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. TWLO — Ранг доходности на риск
BABA
TWLO
Сравнение BABA c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | TWLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.53 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 5.73 | -5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и TWLO
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и TWLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -90.36% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -30.34% | -9.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -45.17% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -89.57% | +17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -53.98% | -8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -49.51% | +11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 13.35% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и TWLO
Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 10.07%, в то время как у Twilio Inc. (TWLO) волатильность равна 22.34%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 22.34% | -12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 43.22% | -13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 60.54% | -16.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 59.33% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 61.05% | -17.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и TWLO
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как TWLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
TWLO Twilio Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BABA и TWLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BABA и TWLO
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
BABA and TWLO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWLO has higher volatility (22.34%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs TWLO's -90.36%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и TWLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор