Сравнение BABA с SPMO
BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, BABA returned 4.42%/yr vs 20.86%/yr for SPMO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 4.42% против 20.86% соответственно.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
SPMO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 44.90%
- 3 года*
- 41.53%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 20.86%
Сравнение доходности по годам BABA и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.15% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between BABA and SPMO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. SPMO — Ранг доходности на риск
BABA
SPMO
Сравнение BABA c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.44 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 13.01 | -13.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и SPMO
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -30.95% | -49.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -12.70% | -27.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -20.13% | -19.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -22.74% | -49.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -30.95% | -49.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -1.68% | -60.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -4.60% | -32.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 3.35% | +16.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и SPMO
Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 10.07% и 10.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 10.29% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 16.73% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 19.48% | +24.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 19.65% | +31.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 20.48% | +22.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и SPMO
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности SPMO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.67% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
BABA and SPMO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (10.29%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор