Сравнение BABA с SOUN
BABA (Alibaba Group Holding Limited) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SOUN operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, BABA returned 11.06%/yr vs 29.87%/yr for SOUN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -30.79%.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABA и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -0.26% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between BABA and SOUN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.19 |
The correlation between BABA and SOUN shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BABA:
$272.45B
SOUN:
$2.34B
BABA:
CN¥33.90
SOUN:
-$0.43
BABA:
2.26
SOUN:
14.72
BABA:
1.75
SOUN:
5.07
BABA:
CN¥811.51B
SOUN:
$183.99M
BABA:
CN¥332.88B
SOUN:
$69.84M
BABA:
CN¥112.44B
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. SOUN — Ранг доходности на риск
BABA
SOUN
Сравнение BABA c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.38 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.60 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и SOUN
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -93.55% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -72.43% | +32.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -75.65% | +35.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -71.52% | +9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -66.93% | +29.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 45.29% | -25.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и SOUN
Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 10.07%, в то время как у SoundHound AI, Inc. (SOUN) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 17.69% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 52.15% | -22.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 80.70% | -36.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 136.27% | -84.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 136.27% | -92.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и SOUN
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как SOUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BABA и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BABA and SOUN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (17.69%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs SOUN's -93.55%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор