PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BABA с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BABA с JNJ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BABA или JNJ.

Корреляция

Корреляция между BABA и JNJ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BABA и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BABA:

1.54

JNJ:

-0.01

Коэф-т Сортино

BABA:

2.12

JNJ:

0.18

Коэф-т Омега

BABA:

1.27

JNJ:

1.02

Коэф-т Кальмара

BABA:

0.90

JNJ:

0.04

Коэф-т Мартина

BABA:

4.20

JNJ:

0.12

Индекс Язвы

BABA:

16.41%

JNJ:

6.48%

Дневная вол-ть

BABA:

46.17%

JNJ:

19.05%

Макс. просадка

BABA:

-80.09%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

BABA:

-56.80%

JNJ:

-14.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BABA:

$314.04B

JNJ:

$357.16B

EPS

BABA:

$6.89

JNJ:

$8.99

Коэффициент P/E

BABA:

19.11

JNJ:

16.51

Коэффициент PEG

BABA:

4.56

JNJ:

1.01

Коэффициент P/S

BABA:

0.32

JNJ:

4.00

Коэффициент P/B

BABA:

2.29

JNJ:

4.57

Общая выручка (12 мес.)

BABA:

$759.89B

JNJ:

$89.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

BABA:

$307.23B

JNJ:

$61.01B

EBITDA (12 мес.)

BABA:

$149.59B

JNJ:

$34.70B

Доходность по периодам

С начала года, BABA показывает доходность 58.10%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 4.48% против 6.57% соответственно.

BABA

С начала года

58.10%

1 месяц

17.62%

6 месяцев

45.71%

1 год

70.03%

5 лет

-7.65%

10 лет

4.48%

JNJ

С начала года

2.01%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-2.95%

1 год

-0.21%

5 лет

2.29%

10 лет

6.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BABA и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BABA c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BABA на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABA и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABA и JNJ

Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности JNJ в 3.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.49%0.78%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		3.39%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок BABA и JNJ

Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BABA и JNJ

Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BABA и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B20212022202320242025
280.15B
21.89B
(BABA) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BABA и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alibaba Group Holding Limited и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
42.0%
66.4%
(BABA) Валовая рентабельность
(JNJ) Валовая рентабельность
BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 117.63B при выручке в 280.15B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 14.54B при выручке в 21.89B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 41.21B при выручке в 280.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.30B при выручке в 21.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 49.13B при выручке в 280.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 11.00B при выручке в 21.89B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.