PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BABA с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BABA с JNJ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BABA или JNJ.

Корреляция

Корреляция между BABA и JNJ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BABA и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.84%
91.82%
BABA
JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BABA:

1.51

JNJ:

0.38

Коэф-т Сортино

BABA:

2.15

JNJ:

0.64

Коэф-т Омега

BABA:

1.27

JNJ:

1.09

Коэф-т Кальмара

BABA:

0.91

JNJ:

0.41

Коэф-т Мартина

BABA:

4.39

JNJ:

1.17

Индекс Язвы

BABA:

16.00%

JNJ:

6.19%

Дневная вол-ть

BABA:

46.40%

JNJ:

19.12%

Макс. просадка

BABA:

-80.09%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

BABA:

-61.56%

JNJ:

-9.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BABA:

$284.02B

JNJ:

$380.15B

EPS

BABA:

$6.92

JNJ:

$8.99

Коэффициент P/E

BABA:

17.19

JNJ:

17.55

Коэффициент PEG

BABA:

0.67

JNJ:

1.06

Коэффициент P/S

BABA:

0.29

JNJ:

4.26

Коэффициент P/B

BABA:

2.04

JNJ:

5.24

Общая выручка (12 мес.)

BABA:

$759.89B

JNJ:

$67.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

BABA:

$307.23B

JNJ:

$46.48B

EBITDA (12 мес.)

BABA:

$149.59B

JNJ:

$19.10B

Доходность по периодам

С начала года, BABA показывает доходность 40.69%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 3.69% против 7.37% соответственно.

BABA

С начала года

40.69%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

23.80%

1 год

61.21%

5 лет

-9.85%

10 лет

3.69%

JNJ

С начала года

7.99%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-3.82%

1 год

7.66%

5 лет

2.86%

10 лет

7.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BABA и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BABA c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BABA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BABA: 1.51
JNJ: 0.38
Коэффициент Сортино BABA, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BABA: 2.15
JNJ: 0.64
Коэффициент Омега BABA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BABA: 1.27
JNJ: 1.09
Коэффициент Кальмара BABA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BABA: 0.91
JNJ: 0.41
Коэффициент Мартина BABA, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BABA: 4.39
JNJ: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа BABA на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABA и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
0.38
BABA
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABA и JNJ

Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности JNJ в 3.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.55%0.78%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		3.20%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок BABA и JNJ

Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.56%
-9.00%
BABA
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности BABA и JNJ

Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 20.22% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.22%
10.90%
BABA
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BABA и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию