Сравнение BABA с ETH-USD
BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, BABA returned 4.42%/yr vs 57.05%/yr for ETH-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.34%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 4.42% против 57.05% соответственно.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
Сравнение доходности по годам BABA и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
ETH-USD Ethereum | -43.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between BABA and ETH-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.11 |
The correlation between BABA and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
BABA
ETH-USD
Сравнение BABA c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.52 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.89 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и ETH-USD
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -94.01% | +13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -67.53% | +27.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -67.53% | +27.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -79.35% | +6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -94.01% | +13.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -65.20% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -50.89% | +13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 45.49% | -25.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и ETH-USD
Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 10.07%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 17.20% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 46.29% | -17.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 56.08% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 59.55% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 77.88% | -34.48% |
Часто задаваемые вопросы
BABA and ETH-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.20%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs ETH-USD's -94.01%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор