Сравнение BABA с BTC-USD
BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, BABA returned 4.42%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 4.42% против 57.23% соответственно.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам BABA и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between BABA and BTC-USD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.10 |
The correlation between BABA and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BABA
BTC-USD
Сравнение BABA c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.87 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.77 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -1.33 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и BTC-USD
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -85.30% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -51.21% | +11.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -51.21% | +11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -76.67% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -83.80% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -48.27% | -13.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -42.36% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 35.16% | -15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и BTC-USD
Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 10.07%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 11.97% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 34.64% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 35.59% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 44.57% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 56.61% | -13.21% |
Часто задаваемые вопросы
BABA and BTC-USD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs BTC-USD's -85.30%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор