Сравнение BABA с ^GSPC
BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, BABA returned 4.42%/yr vs 13.61%/yr for ^GSPC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.42% против 13.61% соответственно.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -21.91%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- -2.37%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам BABA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between BABA and ^GSPC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BABA
^GSPC
Сравнение BABA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.53 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 11.37 | -11.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и ^GSPC
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -56.78% | -23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -9.10% | -30.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -18.90% | -21.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -25.43% | -47.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -33.92% | -46.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -2.34% | -59.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -10.72% | -26.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 2.02% | +17.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и ^GSPC
Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 4.43% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 9.70% | +19.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 12.38% | +31.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 16.97% | +34.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 18.09% | +25.31% |
Часто задаваемые вопросы
BABA and ^GSPC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (10.07%) compared to ^GSPC (4.43%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор