Сравнение BAB с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
BAB и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BAB и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAB и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | -0.02% | 8.30% | 1.03% | 4.35% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
BAB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 2.58%
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и ZTAX
BAB берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
BAB vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
BAB
ZTAX
Сравнение BAB c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.21 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.49 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.52 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 1.39 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.21 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.22 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BAB и ZTAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и ZTAX
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.03% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и ZTAX
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAB | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -15.33% | -12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -10.47% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -5.92% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -6.87% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 3.92% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и ZTAX
Текущая волатильность для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) составляет 2.14%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что BAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAB | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 9.47% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 24.05% | -20.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 25.93% | -19.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 27.25% | -18.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 27.25% | -17.55% |