Сравнение BAAPX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
BAAPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BAAPX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAAPX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | -2.35% | 17.96% | 5.20% | 18.82% | -16.39% | 14.52% | 19.10% | 24.24% | -7.93% | 17.03% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BAAPX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции BAAPX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.97% против 0.87% соответственно.
BAAPX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 8.97%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAAPX и QBDSX
BAAPX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
BAAPX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
BAAPX
QBDSX
Сравнение BAAPX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAAPX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.60 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.87 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.89 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 3.43 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAAPX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.60 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.21 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.17 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.15 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BAAPX и QBDSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAAPX и QBDSX
Дивидендная доходность BAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | 5.96% | 5.82% | 0.00% | 4.06% | 2.00% | 5.86% | 1.83% | 2.23% | 5.98% | 2.84% | 1.49% | 13.83% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок BAAPX и QBDSX
Максимальная просадка BAAPX за все время составила -53.61%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAAPX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAAPX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.61% | -18.38% | -35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -3.09% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -7.40% | -16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.15% | -18.38% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -8.41% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -6.83% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.80% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAAPX и QBDSX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что BAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAAPX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 1.40% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 2.77% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 3.77% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 4.32% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 5.26% | +8.68% |