Сравнение BAAPX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
BAAPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BAAPX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAAPX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | -4.98% | 17.96% | 5.20% | 18.82% | -16.39% | 14.52% | 19.10% | 24.24% | -7.93% | 17.03% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BAAPX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции BAAPX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.67% против 4.99% соответственно.
BAAPX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 8.67%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAAPX и BERIX
BAAPX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
BAAPX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
BAAPX
BERIX
Сравнение BAAPX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAAPX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.54 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.26 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.62 | -3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 17.20 | -11.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAAPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.54 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.84 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.07 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между BAAPX и BERIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAAPX и BERIX
Дивидендная доходность BAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | 6.13% | 5.82% | 0.00% | 4.06% | 2.00% | 5.86% | 1.83% | 2.23% | 5.98% | 2.84% | 1.49% | 13.83% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BAAPX и BERIX
Максимальная просадка BAAPX за все время составила -53.61%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAAPX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAAPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.61% | -20.34% | -33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -2.95% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -15.73% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.15% | -20.34% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -1.25% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -2.60% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.79% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAAPX и BERIX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что BAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAAPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 1.47% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 4.28% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 5.38% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 5.94% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 6.00% | +7.92% |