PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BA с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BA с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BA (The Boeing Company) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, BA returned 5.82%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 5.82% против 9.47% соответственно.

BA

1 день
-1.73%
1 месяц
-5.78%
6 месяцев
-13.48%
С начала года
-1.28%
1 год
-6.77%
3 года*
0.39%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
5.82%

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA
The Boeing Company		-1.28%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between BA and XLE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.36

The correlation between BA and XLE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boeing Company

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

BA vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг доходности на риск BA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.75

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.32

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.45

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

6.58

-7.17

BA vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA и XLE

Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.45%

-71.26%

-18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-14.98%

-9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-20.14%

-28.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.62%

-26.04%

-25.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

-66.81%

-11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.19%

-8.20%

-41.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.04%

-17.95%

-13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

5.57%

+5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BA и XLE

The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

6.10%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.87%

16.65%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

20.96%

+11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

25.87%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.63%

29.58%

+12.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и XLE

BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

BA and XLE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BA has higher volatility (8.00%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор