PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BA с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BA (The Boeing Company) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, BA returned 6.12%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции BA превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 6.12% против 4.07% соответственно.

BA

1 день
-3.27%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
3.97%
1 год
-1.34%
3 года*
-0.43%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
6.12%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA
The Boeing Company		-3.01%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between BA and USO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.21

The correlation between BA and USO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boeing Company

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

BA vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг доходности на риск BA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.31

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.89

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.38

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

5.01

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

9.42

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BA vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.31

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.68

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.18

+0.47

Просадки

Сравнение просадок BA и USO

Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.45%

-98.19%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-20.39%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-26.05%

-22.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.16%

-36.23%

-17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

-86.75%

+8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.06%

-85.01%

+33.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.01%

-75.30%

+44.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.80%

10.82%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BA и USO

Текущая волатильность для The Boeing Company (BA) составляет 10.97%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что BA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

14.87%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.54%

38.23%

-13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.69%

44.20%

-12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.45%

36.06%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

39.00%

+2.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и USO

Ни BA, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BA and USO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to BA (10.97%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор