Сравнение BA с PDBC
BA (The Boeing Company) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, BA returned 6.12%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 6.12% против 8.79% соответственно.
BA
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -1.34%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- 6.12%
PDBC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 36.23%
- 6 месяцев
- 36.27%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам BA и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | -3.01% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 36.23% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between BA and PDBC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between BA and PDBC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. PDBC — Ранг доходности на риск
BA
PDBC
Сравнение BA c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BA | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.43 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 6.35 | -6.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 13.39 | -13.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BA | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.46 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.65 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.50 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BA и PDBC
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -49.52% | -39.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -7.19% | -17.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -13.95% | -34.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.16% | -27.63% | -26.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -40.73% | -37.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.06% | -4.55% | -46.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.01% | -23.21% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 3.41% | +7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и PDBC
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 6.20% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.54% | 15.78% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.69% | 18.61% | +13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.45% | 19.12% | +17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 17.78% | +23.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и PDBC
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.82% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BA and PDBC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (10.97%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор