PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA с MS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA с MS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BA (The Boeing Company) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, BA returned 6.28%/yr vs 27.71%/yr for MS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 6.28% против 27.71% соответственно.

BA

1 день
-1.16%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.89%
6 месяцев
7.18%
1 год
9.35%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
6.28%

MS

1 день
0.65%
1 месяц
10.03%
С начала года
21.88%
6 месяцев
21.28%
1 год
69.28%
3 года*
38.69%
5 лет*
22.26%
10 лет*
27.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA и MS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA
The Boeing Company		0.89%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%
MS
Morgan Stanley		21.88%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%

Correlation

The correlation between BA and MS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г.

0.37

The correlation between BA and MS shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA:

$179.22B

MS:

$340.97B

EPS

BA:

$2.90

MS:

$11.41

Коэффициент P/E

BA:

75.49

MS:

18.75

Коэффициент PEG

BA:

11.83

MS:

1.76

Коэффициент P/S

BA:

1.86

MS:

2.84

Коэффициент P/B

BA:

29.97

MS:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

BA:

$92.18B

MS:

$120.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA:

$4.43B

MS:

$69.72B

EBITDA (12 мес.)

BA:

$7.13B

MS:

$27.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boeing Company

Morgan Stanley

Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR
Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK

Доходность на риск

BA vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг доходности на риск BA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг доходности на риск MS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.58

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
3.19

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.43

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

3.53

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

11.65

-10.96

BA vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа MS равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA и MS

Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, примерно равная максимальной просадке MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и MS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.45%

-88.12%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-18.83%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-29.24%

-19.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.76%

-32.38%

-21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

-51.33%

-26.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.09%

-1.94%

-47.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.02%

-33.69%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

5.70%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BA и MS

The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

8.62%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

21.46%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.33%

25.81%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.58%

28.75%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.61%

31.51%

+10.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и MS

BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
MS
Morgan Stanley		1.87%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
22.22B
33.15B
(BA) Общая выручка
(MS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BA и MS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Boeing Company и Morgan Stanley.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
11.5%
61.8%
Активы портфеля
BA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

BA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

BA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

BA and MS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BA has higher volatility (12.44%) compared to MS (8.62%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs MS's -88.12%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA и MS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор