PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BA с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BA с MLPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BA (The Boeing Company) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, BA returned 5.82%/yr vs 12.01%/yr for MLPX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 28.86%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 5.82% против 12.01% соответственно.

BA

1 день
-1.73%
1 месяц
-5.78%
6 месяцев
-13.48%
С начала года
-1.28%
1 год
-6.77%
3 года*
0.39%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
5.82%

MLPX

1 день
1.09%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
27.01%
С начала года
28.86%
1 год
31.01%
3 года*
28.56%
5 лет*
23.50%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA
The Boeing Company		-1.28%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		28.86%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between BA and MLPX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г.

0.33

The correlation between BA and MLPX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boeing Company

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с MLPIMLPX с TPYP

Доходность на риск

BA vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг доходности на риск BA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.98

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.76

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.81

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

8.97

-9.56

BA vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа MLPX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA и MLPX

Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.45%

-70.67%

-18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-8.18%

-16.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-16.77%

-31.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.62%

-19.72%

-31.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

-64.70%

-13.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.19%

-1.66%

-48.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.04%

-16.52%

-14.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

3.46%

+8.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BA и MLPX

The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

5.80%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.87%

12.34%

+11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

15.74%

+16.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

20.00%

+16.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.63%

26.15%

+15.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и MLPX

BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		3.98%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

BA and MLPX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BA has higher volatility (8.00%) compared to MLPX (5.80%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs MLPX's -70.67%.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор