Сравнение BA с MCD
BA (The Boeing Company) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BA returned 6.28%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 6.28% против 11.46% соответственно.
BA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 6.28%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам BA и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.89% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between BA and MCD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.29 |
The correlation between BA and MCD shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA:
$179.22B
MCD:
$203.21B
BA:
$2.90
MCD:
$12.13
BA:
75.49
MCD:
23.48
BA:
11.83
MCD:
3.78
BA:
1.86
MCD:
7.42
BA:
$92.18B
MCD:
$27.45B
BA:
$4.43B
MCD:
$12.10B
BA:
$7.13B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. MCD — Ранг доходности на риск
BA
MCD
Сравнение BA c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.20 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -0.50 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA и MCD
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -73.20% | -16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -19.05% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -19.05% | -29.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.76% | -19.05% | -34.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -36.90% | -41.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -15.46% | -33.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -14.89% | -16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 7.53% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и MCD
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 4.96% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 12.20% | +11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 16.62% | +15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.58% | 17.27% | +19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.61% | 20.40% | +21.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и MCD
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и MCD
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
BA and MCD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (12.44%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs MCD's -73.20%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор