PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA с LDOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA с LDOS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BA (The Boeing Company) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, BA returned 6.28%/yr vs 14.97%/yr for LDOS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA и LDOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: 6.28% против 14.97% соответственно.

BA

1 день
-1.16%
1 месяц
-8.96%
С начала года
0.89%
6 месяцев
7.18%
1 год
7.51%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
6.28%

LDOS

1 день
0.07%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-32.12%
6 месяцев
-35.31%
1 год
-16.67%
3 года*
14.74%
5 лет*
4.03%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA и LDOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA
The Boeing Company		0.89%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-32.12%26.50%34.52%4.50%20.04%-14.20%8.95%88.82%-16.72%29.14%

Correlation

The correlation between BA and LDOS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.35

The correlation between BA and LDOS shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA:

$179.22B

LDOS:

$15.64B

EPS

BA:

$2.90

LDOS:

$10.92

Коэффициент P/E

BA:

75.49

LDOS:

11.19

Коэффициент PEG

BA:

11.83

LDOS:

0.09

Коэффициент P/S

BA:

1.86

LDOS:

0.92

Коэффициент P/B

BA:

29.97

LDOS:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

BA:

$92.18B

LDOS:

$17.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA:

$4.43B

LDOS:

$3.04B

EBITDA (12 мес.)

BA:

$7.13B

LDOS:

$2.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boeing Company

Leidos Holdings, Inc.

Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR
Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с SPYLDOS с HEILDOS с TRAKLDOS с CAE.TOLDOS с TTEKLDOS с VOO

Доходность на риск

BA vs. LDOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг доходности на риск BA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA c LDOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BALDOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.57

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
-0.62

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.91

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.43

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

-1.09

+1.78

BA vs. LDOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа LDOS равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и LDOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA и LDOS

Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и LDOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALDOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.45%

-54.72%

-34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-38.73%

+13.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-38.73%

-9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.76%

-38.73%

-15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

-42.29%

-35.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.09%

-38.49%

-10.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.02%

-19.68%

-11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

15.33%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BA и LDOS

The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALDOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

6.30%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

25.00%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.33%

29.28%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.58%

26.73%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.61%

27.48%

+14.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и LDOS

BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.36%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA и LDOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.22B
4.40B
(BA) Общая выручка
(LDOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BA и LDOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Boeing Company и Leidos Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%20222023202420252026
11.5%
17.3%
Активы портфеля
BA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

LDOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

BA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

LDOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

BA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

LDOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

Часто задаваемые вопросы

BA and LDOS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BA has higher volatility (12.44%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs LDOS's -54.72%.

BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA и LDOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор