Сравнение BA с GS
BA (The Boeing Company) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, BA returned 6.28%/yr vs 24.48%/yr for GS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 22.08%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 6.28% против 24.48% соответственно.
BA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 6.28%
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 76.70%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
Сравнение доходности по годам BA и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.89% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between BA and GS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.41 |
The correlation between BA and GS shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA:
$179.22B
GS:
$327.33B
BA:
$2.90
GS:
$57.41
BA:
75.49
GS:
18.51
BA:
11.83
GS:
2.40
BA:
1.86
GS:
3.02
BA:
29.97
GS:
2.66
BA:
$92.18B
GS:
$110.77B
BA:
$4.43B
GS:
$61.53B
BA:
$7.13B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. GS — Ранг доходности на риск
BA
GS
Сравнение BA c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 3.80 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 12.61 | -11.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA и GS
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -78.84% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -19.42% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -30.90% | -17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.76% | -32.84% | -20.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -48.75% | -29.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -2.73% | -46.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -22.65% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 5.84% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и GS
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 11.84% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 23.47% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 28.55% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.58% | 28.10% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.61% | 29.87% | +11.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и GS
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и GS
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
BA and GS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (12.44%) compared to GS (11.84%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор