PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BA с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BA с FBND

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BA (The Boeing Company) is a stock, while FBND (Fidelity Total Bond ETF) is Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, BA returned 5.57%/yr vs 2.32%/yr for FBND. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции BA превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 5.57% против 2.32% соответственно.

BA

1 день
-2.13%
1 месяц
-5.94%
6 месяцев
-15.42%
С начала года
-3.52%
1 год
-8.66%
3 года*
-0.37%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
5.57%
Всё время*
10.09%

FBND

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
0.12%
С начала года
0.27%
1 год
4.12%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.32%
Всё время*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA
The Boeing Company		-3.52%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.27%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Correlation

The correlation between BA and FBND is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.03

Over the past year, BA and FBND have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boeing Company

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

BA vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг доходности на риск BA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.09

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
1.62

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.19

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.55

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

4.22

-4.97

BA vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA и FBND

Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.45%

-17.25%

-72.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-2.66%

-22.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-5.61%

-42.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.62%

-17.25%

-34.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

-17.25%

-60.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.32%

-1.65%

-49.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.05%

-3.33%

-27.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

0.98%

+10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BA и FBND

The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

1.07%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.84%

2.92%

+20.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.24%

3.80%

+28.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.49%

5.93%

+30.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.65%

6.10%

+35.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и FBND

BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Часто задаваемые вопросы

BA and FBND have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BA has higher volatility (8.19%) compared to FBND (1.07%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs FBND's -17.25%.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор