Сравнение BA с DIS
BA (The Boeing Company) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, BA returned 6.08%/yr vs 0.98%/yr for DIS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции BA превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 6.08% против 0.98% соответственно.
BA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- -0.21%
- 5 лет*
- -2.74%
- 10 лет*
- 6.08%
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение доходности по годам BA и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | -0.55% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between BA and DIS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1962 г. | 0.33 |
The correlation between BA and DIS shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA:
$176.66B
DIS:
$175.20B
BA:
$2.90
DIS:
$6.25
BA:
74.42
DIS:
15.81
BA:
11.66
DIS:
0.21
BA:
1.83
DIS:
1.82
BA:
29.54
DIS:
1.61
BA:
$92.18B
DIS:
$97.26B
BA:
$4.43B
DIS:
$36.14B
BA:
$7.13B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. DIS — Ранг доходности на риск
BA
DIS
Сравнение BA c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BA | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.49 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | -1.00 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BA | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.51 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.36 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.03 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BA и DIS
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, примерно равная максимальной просадке DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -85.66% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -24.97% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -32.86% | -15.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.76% | -57.33% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -60.72% | -17.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.82% | -49.88% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -26.77% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 12.23% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и DIS
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 6.12% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.76% | 19.37% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.87% | 24.33% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.48% | 29.33% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.58% | 28.77% | +12.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и DIS
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и DIS
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
BA and DIS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (11.06%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs DIS's -85.66%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор