PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZTD с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZTD с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds - AZTD tracks the Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross while VT tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AZTD returned 17.68%/yr vs 21.22%/yr for VT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AZTD charges 0.75%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности AZTD и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZTD показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.66%.

AZTD

1 день
0.93%
1 месяц
0.74%
С начала года
13.87%
6 месяцев
15.86%
1 год
25.47%
3 года*
17.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.37%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.42%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZTD и VT

2026 (YTD)2025202420232022
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		13.87%25.46%6.87%10.34%-1.54%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.66%22.43%16.49%22.02%-6.94%

Correlation

The correlation between AZTD and VT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.84

The correlation between AZTD and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AZTD и VT

Секторы
AZTD
VT

Технологии

25.3%
27.8%

Потребительский циклический сектор

22.3%
9.5%

Промышленность

18.2%
12.0%

Финансовые услуги

14.4%
15.9%

Здравоохранение

7.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.8%

Сырьевые материалы

3.0%
4.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.6%
8.3%

Энергетика

1.4%
4.3%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

AZTD
25.3%
VT
27.8%

Потребительский циклический сектор

AZTD
22.3%
VT
9.5%

Промышленность

AZTD
18.2%
VT
12.0%

Финансовые услуги

AZTD
14.4%
VT
15.9%

Здравоохранение

AZTD
7.8%
VT
8.1%

Потребительский защитный сектор

AZTD
4.0%
VT
4.8%

Сырьевые материалы

AZTD
3.0%
VT
4.2%

Коммунальные услуги

AZTD
2.0%
VT
2.7%

Коммуникационные услуги

AZTD
1.6%
VT
8.3%

Энергетика

AZTD
1.4%
VT
4.3%

Недвижимость

AZTD

-

VT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с NRSHAZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с NZACAZTD с WRNDAZTD с DIVD
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

AZTD vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTD c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZTDVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.33

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.22

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.05

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

13.61

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZTD vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTD на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTD и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZTDVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.33

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.44

+0.34

Просадки

Сравнение просадок AZTD и VT

Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZTDVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-50.27%

+33.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-9.67%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-16.51%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.51%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-7.02%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.17%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTD и VT

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что AZTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZTDVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.74%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

10.17%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

12.70%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

16.04%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

17.23%

+1.32%

Сравнение комиссий AZTD и VT

AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTD и VT

Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		0.92%1.05%1.87%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

AZTD and VT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZTD has higher volatility (5.06%) compared to VT (3.74%). In terms of maximum drawdown, AZTD dropped -16.75% vs VT's -50.27%.

On 3-year performance, VT leads with 21.22% vs 17.68% for AZTD. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VT has performed better with a 21.22% return vs 17.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for AZTD.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.92% for AZTD.

AZTD tracks Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Aztlan and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for AZTD and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZTD и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор