PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AZTD с GINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZTD с GINX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) and GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) are both Global Equities funds. AZTD is passively managed, while GINX is actively managed. Over the past year, AZTD returned 20.88% vs 28.33% for GINX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AZTD charges 0.75%/yr vs 0.98%/yr for GINX.

Доходность

Сравнение доходности AZTD и GINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AZTD показывает доходность 13.81%, а GINX немного выше – 13.93%.

AZTD

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
9.85%
С начала года
13.81%
1 год
20.88%
3 года*
15.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

GINX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
10.05%
С начала года
13.93%
1 год
28.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZTD и GINX

2026 (YTD)20252024
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		13.81%25.46%7.66%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		13.93%25.06%5.77%

Correlation

The correlation between AZTD and GINX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.71

The correlation between AZTD and GINX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AZTD и GINX

Секторы
AZTD
GINX

Потребительский циклический сектор

21.1%
5.7%

Технологии

20.7%
11.1%

Промышленность

17.9%
9.1%

Финансовые услуги

14.6%
31.1%

Здравоохранение

8.8%
9.5%

Энергетика

5.8%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.1%

Сырьевые материалы

3.6%
4.2%

Коммунальные услуги

3.6%
5.7%

Недвижимость

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

AZTD
21.1%
GINX
5.7%

Технологии

AZTD
20.7%
GINX
11.1%

Промышленность

AZTD
17.9%
GINX
9.1%

Финансовые услуги

AZTD
14.6%
GINX
31.1%

Здравоохранение

AZTD
8.8%
GINX
9.5%

Энергетика

AZTD
5.8%
GINX
9.6%

Потребительский защитный сектор

AZTD
4.0%
GINX
8.2%

Коммуникационные услуги

AZTD
3.9%
GINX
4.1%

Сырьевые материалы

AZTD
3.6%
GINX
4.2%

Коммунальные услуги

AZTD
3.6%
GINX
5.7%

Недвижимость

AZTD

-

GINX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

SGI Enhanced Global Income ETF

Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с NRSHAZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с WRNDAZTD с DIVDAZTD с NZAC
Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с QXQGINX с DYTAGINX с USDX

Доходность на риск

AZTD vs. GINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTD c GINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AZTDGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.37

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.37

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.20

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

12.16

-6.10

AZTD vs. GINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTD на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа GINX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTD и GINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AZTD и GINX

Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что больше максимальной просадки GINX в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и GINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZTDGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-12.53%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-8.91%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-0.34%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-1.75%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.34%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTD и GINX

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что AZTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZTDGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.03%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

9.60%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

12.00%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

13.74%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

13.74%

+4.74%

Сравнение комиссий AZTD и GINX

AZTD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GINX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTD и GINX

Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности GINX в 2.08%

ПозицияTTM202520242023
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		0.92%1.05%1.87%0.12%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.08%2.81%2.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AZTD and GINX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZTD has higher volatility (3.85%) compared to GINX (3.03%). In terms of maximum drawdown, AZTD dropped -16.75% vs GINX's -12.53%.

On 1-year performance, GINX leads with 28.33% vs 20.88% for AZTD. On fees, AZTD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GINX has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GINX has performed better with a 28.33% return vs 20.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AZTD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for GINX.

GINX has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.92% for AZTD.

They also come from different issuers: Aztlan and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.75% for AZTD and 0.98% for GINX.

GINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZTD и GINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор