PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZO с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZO с FTXL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AZO (AutoZone, Inc.) is a stock, while FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Over the past 5 years, AZO returned 15.86%/yr vs 33.21%/yr for FTXL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZO и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 109.64%.

AZO

1 день
1.36%
1 месяц
-9.36%
С начала года
-8.96%
6 месяцев
-10.66%
1 год
-13.69%
3 года*
8.41%
5 лет*
15.86%
10 лет*
14.90%

FTXL

1 день
-0.65%
1 месяц
9.52%
С начала года
109.64%
6 месяцев
106.11%
1 год
187.31%
3 года*
59.62%
5 лет*
33.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZO и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZO
AutoZone, Inc.		-8.96%5.92%23.84%4.84%17.64%76.84%-0.49%42.10%17.85%-9.93%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		109.64%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between AZO and FTXL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.18

The correlation between AZO and FTXL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AutoZone, Inc.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AZO:
AZO с ORLYAZO с AAPAZO с SPYAZO с FICOAZO с AAPLAZO с VOOAZO с HESAY
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

AZO vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZO
Ранг доходности на риск AZO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZO c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AZOFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
4.62

-5.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
4.34

-4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.61

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

12.99

-13.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

44.59

-45.44

AZO vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AZO и FTXL

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZOFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-43.87%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.59%

-14.51%

-18.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.59%

-41.57%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-43.87%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.09%

-8.59%

-20.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-10.53%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.26%

4.22%

+12.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и FTXL

Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 12.50%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 22.63%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZOFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

22.63%

-10.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

34.58%

-12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

40.92%

-13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.57%

37.11%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.54%

34.76%

-8.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и FTXL

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

AZO and FTXL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (22.63%) compared to AZO (12.50%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs FTXL's -43.87%.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZO и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор