Сравнение AZO с EWY
AZO (AutoZone, Inc.) is a stock, while EWY (iShares MSCI South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Over the past 10 years, AZO returned 15.09%/yr vs 16.82%/yr for EWY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и EWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 109.80%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 15.09% против 16.82% соответственно.
AZO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -17.09%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 15.09%
EWY
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- 17.58%
- С начала года
- 109.80%
- 6 месяцев
- 127.01%
- 1 год
- 225.96%
- 3 года*
- 49.84%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение доходности по годам AZO и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -9.13% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 109.80% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Correlation
The correlation between AZO and EWY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2000 г. | 0.24 |
The correlation between AZO and EWY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. EWY — Ранг доходности на риск
AZO
EWY
Сравнение AZO c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZO | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.69 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 9.86 | -10.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 36.63 | -37.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZO | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 5.38 | -6.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.33 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок AZO и EWY
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и EWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -74.14% | +27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -23.08% | -9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -27.36% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -48.55% | +15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -49.73% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.22% | -5.87% | -23.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -20.12% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 6.20% | +8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и EWY
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 11.28%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.44%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.28% | 20.44% | -9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 37.73% | -14.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 42.37% | -15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 28.89% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.46% | 27.40% | -0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и EWY
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.00% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
AZO and EWY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWY has higher volatility (20.44%) compared to AZO (11.28%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs EWY's -74.14%.
EWY currently has the higher Sharpe Ratio (5.38 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и EWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор