Сравнение AZO с ED
AZO (AutoZone, Inc.) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, AZO returned 15.33%/yr vs 7.01%/yr for ED. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и ED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции ED по среднегодовой доходности: 15.33% против 7.01% соответственно.
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам AZO и ED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
Correlation
The correlation between AZO and ED is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1991 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AZO:
$52.52B
ED:
$39.26B
AZO:
$145.27
ED:
$5.94
AZO:
21.45
ED:
18.13
AZO:
1.86
ED:
1.29
AZO:
2.66
ED:
2.27
AZO:
$19.99B
ED:
$17.22B
AZO:
$10.34B
ED:
$11.62B
AZO:
$4.26B
ED:
$8.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. ED — Ранг доходности на риск
AZO
ED
Сравнение AZO c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | ED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.76 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 1.59 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и ED
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и ED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -78.90% | +32.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -9.63% | -22.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -17.36% | -15.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -22.03% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -30.91% | -11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -5.91% | -22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -13.24% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 4.59% | +10.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и ED
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 5.98% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 12.27% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 16.65% | +10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 18.79% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 21.01% | +5.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и ED
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и ED
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and ED have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs ED's -78.90%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и ED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор