PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AZO с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZO с CHPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AZO (AutoZone, Inc.) is a stock, while CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) is Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Over the past 3 years, AZO returned 6.37%/yr vs 49.66%/yr for CHPS. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AZO и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.

AZO

1 день
3.08%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
-11.64%
С начала года
-9.71%
1 год
-16.85%
3 года*
6.37%
5 лет*
13.79%
10 лет*
14.42%

CHPS

1 день
-5.25%
1 месяц
-12.71%
6 месяцев
57.64%
С начала года
78.69%
1 год
137.41%
3 года*
49.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZO и CHPS

2026 (YTD)202520242023
AZO
AutoZone, Inc.		-9.71%5.92%23.84%0.48%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		78.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between AZO and CHPS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

-0.00

The correlation between AZO and CHPS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AutoZone, Inc.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с AZO:
AZO с ORLYAZO с AAPAZO с SPYAZO с FICOAZO с AAPLAZO с VOOAZO с HESAY
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с XCHP.TOCHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

AZO vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZO
Ранг доходности на риск AZO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZO c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AZOCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
3.20

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
3.33

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.45

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

6.42

-6.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

23.71

-24.66

AZO vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AZO и CHPS

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZOCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-39.44%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.59%

-21.52%

-11.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.59%

-39.44%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.68%

-21.52%

-8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-9.15%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.75%

5.82%

+11.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и CHPS

Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 11.55%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZOCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

21.77%

-10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.52%

38.10%

-14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.46%

43.24%

-14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

36.55%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.68%

36.55%

-9.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и CHPS

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM202520242023
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.36%0.68%1.75%0.36%

Часто задаваемые вопросы

AZO and CHPS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (21.77%) compared to AZO (11.55%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs CHPS's -39.44%.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZO и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор