PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZN с SATS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AZN с SATS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AZN (AstraZeneca PLC) and SATS (EchoStar Corporation) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SATS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, AZN returned 15.38%/yr vs 81.98%/yr for SATS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZN и SATS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и EchoStar Corporation (SATS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у SATS с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции AZN уступали акциям SATS по среднегодовой доходности: 15.38% против 81.98% соответственно.

AZN

1 день
2.28%
1 месяц
1.70%
С начала года
3.25%
6 месяцев
5.26%
1 год
31.15%
3 года*
10.74%
5 лет*
12.93%
10 лет*
15.38%

SATS

1 день
-6.71%
1 месяц
-8.55%
С начала года
6.97%
6 месяцев
41.80%
1 год
565.22%
3 года*
90.31%
5 лет*
33.41%
10 лет*
81.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZN и SATS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZN
AstraZeneca PLC		3.25%43.30%-0.62%1.44%19.14%19.66%3.12%35.68%13.86%33.10%
SATS
EchoStar Corporation		6.97%374.67%38.20%-0.66%-36.70%24.35%-51.07%16,499.32%-38.70%16.56%

Correlation

The correlation between AZN and SATS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZN:

$290.27B

SATS:

$33.61B

EPS

AZN:

$6.66

SATS:

-$80.77

Коэффициент P/S

AZN:

4.80

SATS:

2.26

Коэффициент P/B

AZN:

6.13

SATS:

5.97

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$60.44B

SATS:

$14.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$49.37B

SATS:

$5.79B

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$20.47B

SATS:

-$16.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AstraZeneca PLC

EchoStar Corporation

Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с OPRAAZN с VOOAZN с CTLT
Часто сравнивают с SATS:
SATS с ASTSSATS с VSATSATS с BFLYSATS с IRDMSATS с SPYSATS с VTSATS с TMUS

Доходность на риск

AZN vs. SATS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SATS
Ранг доходности на риск SATS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZN c SATS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и EchoStar Corporation (SATS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZNSATSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
4.88

-3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
5.95

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.78

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

25.89

-23.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

48.00

-42.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZN vs. SATS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SATS равного 4.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и SATS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZNSATSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

4.88

-3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.02

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.01

+0.48

Просадки

Сравнение просадок AZN и SATS

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки SATS в -78.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и SATS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZNSATSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-78.33%

+29.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-19.91%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.87%

-59.22%

+31.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-68.02%

+40.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.87%

-78.33%

+50.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-18.00%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-31.23%

+19.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

10.82%

-5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и SATS

Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.13%, в то время как у EchoStar Corporation (SATS) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SATS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZNSATSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

17.11%

-9.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

42.26%

-24.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

107.02%

-81.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

69.13%

-45.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.93%

4,550.46%

-4,525.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и SATS

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как SATS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZN
AstraZeneca PLC		2.86%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%
SATS
EchoStar Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%85.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и SATS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и EchoStar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.29B
3.67B
(AZN) Общая выручка
(SATS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZN и SATS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AstraZeneca PLC и EchoStar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
82.5%
45.5%
Активы портфеля
AZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

SATS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EchoStar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.

AZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

SATS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EchoStar Corporation сообщила об операционной прибыли в 392.85M при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

AZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

SATS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EchoStar Corporation сообщила о чистой прибыли в -189.14M при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.

Часто задаваемые вопросы

AZN and SATS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SATS has higher volatility (17.11%) compared to AZN (7.13%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs SATS's -78.33%.

SATS currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZN и SATS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор