Сравнение SATS с VT

С начала года, SATS показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции SATS уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.30% против 11.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EchoStar Corporation (SATS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SATS на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATS и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SATS и VT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

SATS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

Максимальная просадка SATS за все время составила -84.45%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATS и VT.

EchoStar Corporation (SATS) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что SATS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.