PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SATS с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SATS с VT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EchoStar Corporation (SATS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SATS или VT.

Корреляция

Корреляция между SATS и VT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SATS и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EchoStar Corporation (SATS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SATS:

0.94

VT:

0.55

Коэф-т Сортино

SATS:

1.25

VT:

0.94

Коэф-т Омега

SATS:

1.18

VT:

1.14

Коэф-т Кальмара

SATS:

0.60

VT:

0.62

Коэф-т Мартина

SATS:

2.91

VT:

2.74

Индекс Язвы

SATS:

13.56%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

SATS:

58.80%

VT:

17.61%

Макс. просадка

SATS:

-78.33%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

SATS:

-45.85%

VT:

-3.87%

Доходность по периодам

С начала года, SATS показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции SATS уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -2.84% против 8.82% соответственно.

SATS

С начала года

5.63%

1 месяц

9.46%

6 месяцев

-6.28%

1 год

58.00%

5 лет

-4.00%

10 лет

-2.84%

VT

С начала года

1.45%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

-1.10%

1 год

9.52%

5 лет

13.52%

10 лет

8.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SATS и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SATS
Ранг риск-скорректированной доходности SATS, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SATS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SATS c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EchoStar Corporation (SATS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SATS на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа VT равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATS и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATS и VT

SATS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SATS
EchoStar Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.90%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок SATS и VT

Максимальная просадка SATS за все время составила -78.33%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATS и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SATS и VT

EchoStar Corporation (SATS) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что SATS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...