Сравнение SATS с TMUS
SATS (EchoStar Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. SATS operates in Communication Equipment (Technology), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SATS returned 82.83%/yr vs 15.83%/yr for TMUS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATS и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATS показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции SATS превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 82.83% против 15.83% соответственно.
SATS
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 63.34%
- 1 год
- 648.73%
- 3 года*
- 94.24%
- 5 лет*
- 34.46%
- 10 лет*
- 82.83%
TMUS
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -24.20%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 15.83%
Сравнение доходности по годам SATS и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATS EchoStar Corporation | 11.24% | 374.67% | 38.20% | -0.66% | -36.70% | 24.35% | -51.07% | 16,499.32% | -38.70% | 16.56% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -9.72% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between SATS and TMUS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.26 |
The correlation between SATS and TMUS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SATS:
$34.95B
TMUS:
$199.97B
SATS:
-$80.77
TMUS:
$9.41
SATS:
2.35
TMUS:
2.25
SATS:
6.21
TMUS:
3.58
SATS:
$14.80B
TMUS:
$90.53B
SATS:
$5.79B
TMUS:
$34.92B
SATS:
-$16.89B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATS vs. TMUS — Ранг доходности на риск
SATS
TMUS
Сравнение SATS c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EchoStar Corporation (SATS) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATS | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 0.85 | +1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.88 | -0.85 | +33.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.87 | -1.40 | +62.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATS | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13 | -0.97 | +7.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.24 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.61 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.20 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SATS и TMUS
Максимальная просадка SATS за все время составила -78.33%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATS и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATS | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.33% | -86.29% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -28.62% | +8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.22% | -31.99% | -27.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.02% | -31.99% | -36.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.33% | -31.99% | -46.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -31.99% | +17.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.24% | -25.95% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 17.33% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATS и TMUS
EchoStar Corporation (SATS) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что SATS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATS | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 6.53% | +10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.55% | 19.07% | +22.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.44% | 24.92% | +82.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.08% | 23.85% | +45.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,551.36% | 26.07% | +4,525.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATS и TMUS
SATS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATS EchoStar Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.17% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SATS и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EchoStar Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SATS и TMUS
SATS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EchoStar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SATS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EchoStar Corporation сообщила об операционной прибыли в 392.85M при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
SATS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EchoStar Corporation сообщила о чистой прибыли в -189.14M при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
SATS and TMUS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATS has higher volatility (17.10%) compared to TMUS (6.53%). In terms of maximum drawdown, SATS dropped -78.33% vs TMUS's -86.29%.
SATS currently has the higher Sharpe Ratio (6.13 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATS и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор