PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SATS с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SATS и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EchoStar Corporation (SATS) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATS показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции SATS превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 82.83% против 15.83% соответственно.


SATS

1 день
-2.13%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.24%
6 месяцев
63.34%
1 год
648.73%
3 года*
94.24%
5 лет*
34.46%
10 лет*
82.83%

TMUS

1 день
-3.91%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-12.08%
1 год
-24.20%
3 года*
13.09%
5 лет*
5.60%
10 лет*
15.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATS и TMUS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SATS
EchoStar Corporation
11.24%374.67%38.20%-0.66%-36.70%24.35%-51.07%16,499.32%-38.70%16.56%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
-9.72%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between SATS and TMUS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.26

The correlation between SATS and TMUS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SATS:

$34.95B

TMUS:

$199.97B

EPS

SATS:

-$80.77

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/S

SATS:

2.35

TMUS:

2.25

Коэффициент P/B

SATS:

6.21

TMUS:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

SATS:

$14.80B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

SATS:

$5.79B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

SATS:

-$16.89B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


EchoStar Corporation

T-Mobile US, Inc.

Доходность на риск

SATS vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SATS
Ранг доходности на риск SATS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATS: 9999
Ранг коэф-та Мартина

TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATS c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EchoStar Corporation (SATS) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SATSTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+7.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+7.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

0.85

+1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

32.88

-0.85

+33.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

60.87

-1.40

+62.26

SATS vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATS на текущий момент составляет 6.13, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATS и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SATSTMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13

-0.97

+7.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.24

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.61

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.20

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SATS и TMUS

Максимальная просадка SATS за все время составила -78.33%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATS и TMUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SATSTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.33%

-86.29%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.91%

-28.62%

+8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.22%

-31.99%

-27.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.02%

-31.99%

-36.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.33%

-31.99%

-46.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-31.99%

+17.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.24%

-25.95%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.74%

17.33%

-6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SATS и TMUS

EchoStar Corporation (SATS) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что SATS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SATSTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.10%

6.53%

+10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.55%

19.07%

+22.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.44%

24.92%

+82.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.08%

23.85%

+45.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4,551.36%

26.07%

+4,525.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATS и TMUS

SATS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SATS
EchoStar Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%85.50%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
2.17%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SATS и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EchoStar Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
3.67B
23.11B
(SATS) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SATS и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EchoStar Corporation и T-Mobile US, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
45.5%
0
Активы портфеля
SATS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EchoStar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SATS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EchoStar Corporation сообщила об операционной прибыли в 392.85M при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

SATS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EchoStar Corporation сообщила о чистой прибыли в -189.14M при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.


Часто задаваемые вопросы


SATS and TMUS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SATS has higher volatility (17.10%) compared to TMUS (6.53%). In terms of maximum drawdown, SATS dropped -78.33% vs TMUS's -86.29%.

SATS currently has the higher Sharpe Ratio (6.13 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATS и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор