Сравнение SATS с TMUS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SATS с TMUS

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EchoStar Corporation (SATS) и T-Mobile US, Inc. (TMUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SATS или TMUS.

Корреляция

Корреляция между SATS и TMUS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SATS и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EchoStar Corporation (SATS) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SATS

TMUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SATS:

1.91

TMUS:

3.26

Коэф-т Сортино

SATS:

2.45

TMUS:

4.22

Коэф-т Омега

SATS:

1.35

TMUS:

1.63

Коэф-т Кальмара

SATS:

1.57

TMUS:

4.58

Коэф-т Мартина

SATS:

11.40

TMUS:

14.78

Индекс Язвы

SATS:

10.05%

TMUS:

4.47%

Дневная вол-ть

SATS:

59.94%

TMUS:

20.25%

Макс. просадка

SATS:

-78.33%

TMUS:

-86.29%

Текущая просадка

SATS:

-33.80%

TMUS:

-2.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SATS:

$8.46B

TMUS:

$302.76B

EPS

SATS:

-$9.16

TMUS:

$9.65

PEG коэффициент

SATS:

13.41

TMUS:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

SATS:

$11.86B

TMUS:

$81.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

SATS:

$2.63B

TMUS:

$44.82B

EBITDA (12 мес.)

SATS:

$1.22B

TMUS:

$31.11B

Доходность по периодам

С начала года, SATS показывает доходность 29.13%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью 20.13%. За последние 10 лет акции SATS уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: -1.85% против 23.81% соответственно.

SATS

С начала года

29.13%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

51.49%

1 год

133.39%

5 лет

-5.08%

10 лет

-1.85%

TMUS

С начала года

20.13%

1 месяц

22.74%

6 месяцев

34.45%

1 год

63.73%

5 лет

23.03%

10 лет

23.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SATS и TMUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SATS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TMUS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SATS c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EchoStar Corporation (SATS) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATS

TMUS

Показатель коэффициента Шарпа SATS на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа TMUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATS и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SATS

TMUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATS и TMUS

SATS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

	TTM	2024	2023
SATS EchoStar Corporation	0.00%	0.00%	0.00%
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.07%	1.28%	0.41%

Просадки

Сравнение просадок SATS и TMUS

Максимальная просадка SATS за все время составила -78.33%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATS и TMUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SATS

TMUS

Волатильность

Сравнение волатильности SATS и TMUS

Текущая волатильность для EchoStar Corporation (SATS) составляет 7.75%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что SATS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SATS

TMUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SATS и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EchoStar Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SATS с TMUS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SATS и TMUS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SATS и TMUS

SATS

TMUS

Сравнение SATS c TMUS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATS и TMUS

Просадки

Сравнение просадок SATS и TMUS

Волатильность

Сравнение волатильности SATS и TMUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SATS и TMUS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество