PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SATS с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SATS и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EchoStar Corporation (SATS) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SATS и TMUS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SATS
EchoStar Corporation
10.95%374.67%38.20%-0.66%-36.70%24.35%-51.07%17.95%-38.70%16.56%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
1.08%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Фундаментальные показатели

EPS

SATS:

-$45.02

TMUS:

$9.76

Коэффициент P/S

SATS:

2.29

TMUS:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

SATS:

$15.18B

TMUS:

$88.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

SATS:

$3.79B

TMUS:

$38.07B

EBITDA (12 мес.)

SATS:

-$14.16B

TMUS:

$28.41B

Доходность по периодам

С начала года, SATS показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции SATS уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 10.62% против 18.36% соответственно.


SATS

1 день
3.02%
1 месяц
1.62%
С начала года
10.95%
6 месяцев
51.70%
1 год
378.76%
3 года*
87.52%
5 лет*
38.12%
10 лет*
10.62%

TMUS

1 день
-2.75%
1 месяц
-5.49%
С начала года
1.08%
6 месяцев
-11.58%
1 год
-22.64%
3 года*
13.62%
5 лет*
10.72%
10 лет*
18.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


EchoStar Corporation

T-Mobile US, Inc.

Доходность на риск

SATS vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SATS
Ранг доходности на риск SATS: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATS: 9898
Ранг коэф-та Мартина

TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATS c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EchoStar Corporation (SATS) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SATSTMUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.44

-0.84

+4.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.58

-1.02

+5.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

0.86

+0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.48

-0.72

+10.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.52

-1.30

+27.82

SATS vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATS на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATS и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SATSTMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

-0.84

+4.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.71

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.21

-0.05

Корреляция

Корреляция между SATS и TMUS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SATS и TMUS

SATS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.


TTM202520242023
SATS
EchoStar Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
1.86%1.80%1.28%0.41%

Просадки

Сравнение просадок SATS и TMUS

Максимальная просадка SATS за все время составила -84.45%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATS и TMUS.


Загрузка...

Показатели просадок


SATSTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.45%

-86.29%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.18%

-30.63%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.02%

-31.99%

-36.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.45%

-31.99%

-52.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-23.86%

+15.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-25.93%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

16.96%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SATS и TMUS

EchoStar Corporation (SATS) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что SATS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SATSTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.72%

6.35%

+10.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.24%

17.45%

+19.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.96%

27.14%

+83.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.69%

23.64%

+45.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.92%

25.88%

+29.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SATS и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EchoStar Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.61B
24.33B
(SATS) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию