PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXVIX с AVUVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXVIX с AVUVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AXVIX (Acclivity Small Cap Value Fund) and AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, AXVIX returned 8.61%/yr vs 11.18%/yr for AVUVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AXVIX charges 3.64%/yr vs 0.25%/yr for AVUVX.

Доходность

Сравнение доходности AXVIX и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXVIX показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 19.42%.

AXVIX

1 день
0.72%
1 месяц
1.59%
С начала года
13.18%
6 месяцев
12.70%
1 год
30.30%
3 года*
14.96%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

AVUVX

1 день
0.88%
1 месяц
2.78%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.81%
1 год
39.51%
3 года*
19.95%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXVIX и AVUVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AXVIX
Acclivity Small Cap Value Fund		13.18%5.14%5.67%22.62%-4.41%38.61%7.52%3.53%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		19.42%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%

Correlation

The correlation between AXVIX and AVUVX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.98

The correlation between AXVIX and AVUVX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acclivity Small Cap Value Fund

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AXVIX:
AXVIX с AVUVAXVIX с VSIIXAXVIX с PVCMXAXVIX с NSDVXAXVIX с MMEYXAXVIX с TASCXAXVIX с JMCRX
Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с AVDVXAVUVX с ADVDXAVUVX с DGEIX

Доходность на риск

AXVIX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXVIX
Ранг доходности на риск AXVIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXVIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXVIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXVIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXVIX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXVIXAVUVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.37

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.36

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

5.06

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

15.44

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXVIX vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXVIX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUVX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXVIX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXVIXAVUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.37

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок AXVIX и AVUVX

Максимальная просадка AXVIX за все время составила -48.08%, примерно равная максимальной просадке AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXVIX и AVUVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXVIXAVUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-50.24%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.25%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.24%

-28.81%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-28.81%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-7.74%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.70%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AXVIX и AVUVX

Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеют волатильность 4.13% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXVIXAVUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.29%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

11.48%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

17.60%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

22.74%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

28.80%

-1.98%

Сравнение комиссий AXVIX и AVUVX

AXVIX берет комиссию в 3.64%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXVIX и AVUVX

Дивидендная доходность AXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности AVUVX в 5.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		5.94%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%
AXVIX
Acclivity Small Cap Value Fund		3.80%4.30%7.18%1.00%4.41%2.43%2.02%0.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AXVIX and AVUVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUVX has higher volatility (4.29%) compared to AXVIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, AXVIX dropped -48.08% vs AVUVX's -50.24%.

AVUVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXVIX и AVUVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор