Сравнение AXTI с ARWR
AXTI (AXT, Inc.) and ARWR (Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. AXTI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ARWR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, AXTI returned 29.75%/yr vs 28.33%/yr for ARWR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXTI и ARWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXTI показывает доходность 178.72%, что значительно выше, чем у ARWR с доходностью 7.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AXTI имеют среднегодовую доходность 29.75%, а акции ARWR немного отстают с 28.33%.
AXTI
- 1 день
- -14.69%
- 1 месяц
- -51.02%
- 6 месяцев
- 77.18%
- С начала года
- 178.72%
- 1 год
- 1,806.69%
- 3 года*
- 149.33%
- 5 лет*
- 37.21%
- 10 лет*
- 29.75%
ARWR
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -6.76%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- 290.03%
- 3 года*
- 27.18%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 28.33%
Сравнение доходности по годам AXTI и ARWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | 178.72% | 653.46% | -9.58% | -45.21% | -50.28% | -7.94% | 120.00% | -0.00% | -50.00% | 81.25% |
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 7.51% | 253.14% | -38.56% | -24.56% | -38.82% | -13.59% | 20.97% | 410.71% | 237.50% | 137.42% |
Correlation
The correlation between AXTI and ARWR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1998 г. | 0.15 |
The correlation between AXTI and ARWR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXTI:
$2.11B
ARWR:
$10.05B
AXTI:
-$0.30
ARWR:
-$2.16
AXTI:
22.45
ARWR:
16.02
AXTI:
8.95
ARWR:
16.97
AXTI:
$95.89M
ARWR:
$622.01M
AXTI:
$20.46M
ARWR:
$529.27M
AXTI:
-$7.63M
ARWR:
-$168.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXTI vs. ARWR — Ранг доходности на риск
AXTI
ARWR
Сравнение AXTI c ARWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXT, Inc. (AXTI) и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXTI | ARWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.54 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.04 | 11.85 | +15.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 89.79 | 31.72 | +58.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXTI и ARWR
Максимальная просадка AXTI за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке ARWR в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTI и ARWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXTI | ARWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -99.24% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.64% | -24.64% | -43.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.52% | -74.70% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.79% | -87.89% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.45% | -88.96% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.64% | -56.08% | -11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.17% | -81.12% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 9.19% | +11.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXTI и ARWR
AXT, Inc. (AXTI) имеет более высокую волатильность в 42.83% по сравнению с Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что AXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXTI | ARWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.83% | 14.08% | +28.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.86% | 35.25% | +82.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.18% | 65.50% | +77.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.21% | 64.07% | +34.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.90% | 74.14% | +9.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXTI и ARWR
Ни AXTI, ни ARWR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXTI и ARWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXT, Inc. и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AXTI and ARWR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXTI has higher volatility (42.83%) compared to ARWR (14.08%). In terms of maximum drawdown, AXTI dropped -98.57% vs ARWR's -99.24%.
AXTI currently has the higher Sharpe Ratio (12.78 vs 4.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXTI и ARWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор