PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXSIX с PDIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXSIX с PDIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX).

AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AXSIX и PDIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXSIX и PDIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.69%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		-1.80%10.42%6.38%10.41%-14.70%0.42%6.14%

Доходность по периодам

С начала года, AXSIX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у PDIIX с доходностью -1.80%.

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.69%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

PDIIX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.36%
1 год
6.29%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.28%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axonic Strategic Income Fund

PIMCO Diversified Income Fund

Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с VOOAXSIX с FADMXAXSIX с BINC
Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BIL

Сравнение комиссий AXSIX и PDIIX

AXSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PDIIX в 0.75%.

AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund

Доходность на риск

AXSIX vs. PDIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXSIX c PDIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSIXPDIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.72

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.06

2.44

+2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.34

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.97

1.90

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.44

7.98

+10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXSIX vs. PDIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXSIX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа PDIIX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXSIX и PDIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSIXPDIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.72

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.78

0.47

+1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.20

-0.28

Корреляция

Корреляция между AXSIX и PDIIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXSIX и PDIIX

Дивидендная доходность AXSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности PDIIX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.14%5.42%5.21%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%

Просадки

Сравнение просадок AXSIX и PDIIX

Максимальная просадка AXSIX за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки PDIIX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSIX и PDIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AXSIXPDIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-21.96%

+9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-3.55%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

-20.50%

+13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-3.35%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-2.83%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.85%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AXSIX и PDIIX

Текущая волатильность для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) составляет 0.50%, в то время как у PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что AXSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXSIXPDIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

1.72%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.52%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

3.97%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

4.93%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

4.86%

-1.13%