PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXP с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXP с VOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AXP (American Express Company) is a stock, while VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Over the past 10 years, AXP returned 19.88%/yr vs 12.19%/yr for VOT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AXP и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 19.88% против 12.19% соответственно.

AXP

1 день
2.18%
1 месяц
5.11%
С начала года
-11.56%
6 месяцев
-14.47%
1 год
10.36%
3 года*
24.40%
5 лет*
16.02%
10 лет*
19.88%

VOT

1 день
0.76%
1 месяц
3.42%
С начала года
6.67%
6 месяцев
5.40%
1 год
9.43%
3 года*
14.66%
5 лет*
6.13%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXP и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXP
American Express Company		-11.56%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		6.67%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between AXP and VOT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.63

The correlation between AXP and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Express Company

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с DFSAXP с QQQ
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

AXP vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXP c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXPVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.57

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.89

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.59

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

1.77

-0.84

AXP vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXP и VOT

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXPVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-60.16%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-15.96%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-21.77%

-6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-37.19%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-37.19%

-12.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-2.41%

-12.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-9.95%

-12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

5.35%

+5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и VOT

American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXPVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.42%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

13.32%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

16.56%

+9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.50%

21.46%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

21.03%

+10.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и VOT

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности VOT в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.05%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

AXP and VOT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXP has higher volatility (6.90%) compared to VOT (6.42%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs VOT's -60.16%.

VOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXP и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор