PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXP с SPOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXP с SPOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AXP (American Express Company) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. AXP operates in Credit Services (Financial Services), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, AXP returned 16.02%/yr vs 14.62%/yr for SPOT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXP и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -11.56%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -17.00%.

AXP

1 день
2.18%
1 месяц
3.82%
С начала года
-11.56%
6 месяцев
-14.47%
1 год
14.27%
3 года*
24.40%
5 лет*
16.02%
10 лет*
19.88%

SPOT

1 день
-0.82%
1 месяц
11.43%
С начала года
-17.00%
6 месяцев
-19.37%
1 год
-32.19%
3 года*
47.06%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXP и SPOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AXP
American Express Company		-11.56%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%5.90%
SPOT
Spotify Technology S.A.		-17.00%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-31.59%

Correlation

The correlation between AXP and SPOT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.26

The correlation between AXP and SPOT shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXP:

$223.25B

SPOT:

$100.87B

EPS

AXP:

$16.23

SPOT:

€12.94

Коэффициент P/E

AXP:

20.06

SPOT:

32.21

Коэффициент PEG

AXP:

1.71

SPOT:

0.36

Коэффициент P/S

AXP:

2.73

SPOT:

4.98

Коэффициент P/B

AXP:

6.57

SPOT:

10.87

Общая выручка (12 мес.)

AXP:

$82.41B

SPOT:

€17.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXP:

$68.81B

SPOT:

€5.68B

EBITDA (12 мес.)

AXP:

$18.41B

SPOT:

€2.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Express Company

Spotify Technology S.A.

Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с QQQAXP с SCHD
Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с TMUSSPOT с HUBS

Доходность на риск

AXP vs. SPOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXP c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXPSPOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.70

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
-0.84

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.89

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.67

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

-1.16

+2.09

AXP vs. SPOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа SPOT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXP и SPOT

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, примерно равная максимальной просадке SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и SPOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXPSPOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-80.51%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-46.80%

+22.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-46.80%

+18.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-76.39%

+44.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-37.88%

+22.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-30.87%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

27.16%

-16.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и SPOT

Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 6.90%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXPSPOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

16.23%

-9.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

37.28%

-17.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

45.28%

-18.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.50%

47.58%

-18.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

47.36%

-15.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и SPOT

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.05%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXP и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
20.88B
4.61B
(AXP) Общая выручка
(SPOT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AXP значения в USD, SPOT значения в EUR

Сравнение рентабельности AXP и SPOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Express Company и Spotify Technology S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
84.6%
32.9%
Активы портфеля
AXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

SPOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

AXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

SPOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

AXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

SPOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

Часто задаваемые вопросы

AXP and SPOT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPOT has higher volatility (16.23%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs SPOT's -80.51%.

AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXP и SPOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор