Сравнение AXP с SAP
AXP (American Express Company) and SAP (SAP SE) are both stocks. AXP operates in Credit Services (Financial Services), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AXP returned 19.88%/yr vs 9.59%/yr for SAP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXP и SAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -11.56%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -31.24%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 19.88% против 9.59% соответственно.
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -43.06%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам AXP и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
Correlation
The correlation between AXP and SAP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г. | 0.43 |
The correlation between AXP and SAP shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXP:
$223.25B
SAP:
$191.76B
AXP:
$16.23
SAP:
€6.13
AXP:
20.06
SAP:
23.16
AXP:
1.71
SAP:
0.49
AXP:
2.73
SAP:
4.46
AXP:
6.57
SAP:
3.70
AXP:
$82.41B
SAP:
€37.34B
AXP:
$68.81B
SAP:
€27.51B
AXP:
$18.41B
SAP:
€12.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. SAP — Ранг доходности на риск
AXP
SAP
Сравнение AXP c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXP | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.75 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.94 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -1.58 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXP и SAP
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, примерно равная максимальной просадке SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -87.91% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -47.71% | +23.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -47.71% | +18.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -47.71% | +16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -51.31% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -46.45% | +31.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -28.24% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 28.29% | -17.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и SAP
Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 6.90%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 14.54% | -7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 30.61% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 34.27% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 28.76% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 28.37% | +3.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и SAP
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SAP в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXP и SAP
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
AXP and SAP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.54%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs SAP's -87.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXP и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор