Сравнение AXP с RY
AXP (American Express Company) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AXP in Credit Services, RY in Banks - Diversified. Over the past 10 years, AXP returned 19.88%/yr vs 17.18%/yr for RY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXP и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции RY по среднегодовой доходности: 19.88% против 17.18% соответственно.
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам AXP и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between AXP and RY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1995 г. | 0.45 |
The correlation between AXP and RY has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AXP:
$223.25B
RY:
$205.02B
AXP:
$16.23
RY:
CA$18.17
AXP:
20.06
RY:
15.35
AXP:
1.71
RY:
2.22
AXP:
2.73
RY:
2.45
AXP:
6.57
RY:
2.21
AXP:
$82.41B
RY:
CA$138.99B
AXP:
$68.81B
RY:
CA$65.64B
AXP:
$18.41B
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. RY — Ранг доходности на риск
AXP
RY
Сравнение AXP c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXP | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.70 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 5.97 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 22.22 | -21.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXP и RY
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -62.90% | -21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -10.04% | -13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -19.88% | -8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -28.36% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -39.95% | -9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | 0.00% | -14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -9.32% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 2.69% | +8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и RY
American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 4.01% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 11.34% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 15.10% | +11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 18.00% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 19.76% | +12.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и RY
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности RY в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXP и RY
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
AXP and RY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXP has higher volatility (6.90%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXP и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор