Сравнение AXP с KKR
AXP (American Express Company) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AXP in Credit Services, KKR in Asset Management. Over the past 10 years, AXP returned 19.88%/yr vs 24.52%/yr for KKR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AXP и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -11.56%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.22%. За последние 10 лет акции AXP уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 19.88% против 24.52% соответственно.
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам AXP и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between AXP and KKR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.54 |
The correlation between AXP and KKR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AXP:
$223.25B
KKR:
$91.83B
AXP:
$16.23
KKR:
$3.10
AXP:
20.06
KKR:
31.02
AXP:
1.71
KKR:
3.27
AXP:
2.73
KKR:
4.60
AXP:
6.57
KKR:
1.14
AXP:
$82.41B
KKR:
$19.99B
AXP:
$68.81B
KKR:
$8.35B
AXP:
$18.41B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. KKR — Ранг доходности на риск
AXP
KKR
Сравнение AXP c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXP | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.51 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -0.92 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXP и KKR
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -53.10% | -30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -44.62% | +20.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -49.42% | +20.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -49.42% | +17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -49.42% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -41.85% | +26.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -16.22% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 24.65% | -13.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и KKR
Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 6.90%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 9.89% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 29.26% | -9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 37.32% | -10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 39.23% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 36.62% | -4.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и KKR
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности KKR в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXP и KKR
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
AXP and KKR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.89%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs KKR's -53.10%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXP и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор