Сравнение AXON с SPGI
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 34.58% против 15.70% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -16.50%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам AXON и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between AXON and SPGI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.29 |
The correlation between AXON and SPGI shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
SPGI:
$124.67B
AXON:
$2.41
SPGI:
$15.79
AXON:
183.64
SPGI:
26.53
AXON:
0.05
SPGI:
3.47
AXON:
12.70
SPGI:
8.06
AXON:
10.31
SPGI:
3.98
AXON:
$2.98B
SPGI:
$15.73B
AXON:
$1.77B
SPGI:
$8.15B
AXON:
$156.24M
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. SPGI — Ранг доходности на риск
AXON
SPGI
Сравнение AXON c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.54 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.03 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и SPGI
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -74.67% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -30.48% | -29.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -30.48% | -29.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -39.76% | -20.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -39.76% | -20.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -25.12% | -24.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -15.23% | -28.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 16.07% | +19.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и SPGI
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 7.62% | +10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 24.13% | +20.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 27.63% | +28.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 24.51% | +23.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 26.03% | +23.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и SPGI
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и SPGI
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and SPGI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs SPGI's -74.67%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор