Сравнение AXON с HDV
AXON (Axon Enterprise, Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, AXON returned 34.49%/yr vs 9.28%/yr for HDV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 34.49% против 9.28% соответственно.
AXON
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 24.43%
- 6 месяцев
- -14.98%
- С начала года
- -4.61%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- 40.30%
- 5 лет*
- 25.54%
- 10 лет*
- 34.49%
HDV
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 13.53%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам AXON и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -4.61% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 18.49% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between AXON and HDV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.24 |
The correlation between AXON and HDV shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. HDV — Ранг доходности на риск
AXON
HDV
Сравнение AXON c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 4.49 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 12.27 | -12.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и HDV
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -37.04% | -54.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -5.18% | -55.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -10.49% | -49.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -15.42% | -44.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -37.04% | -23.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.80% | 0.00% | -37.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -3.07% | -40.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.29% | 1.89% | +35.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и HDV
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 20.36% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.36% | 5.12% | +15.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.33% | 8.63% | +38.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 10.72% | +47.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.74% | 12.95% | +35.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.51% | 15.77% | +33.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и HDV
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.11% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
AXON and HDV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (20.36%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор