PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXON с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXON с HDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AXON (Axon Enterprise, Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, AXON returned 34.84%/yr vs 9.44%/yr for HDV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXON и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 34.84% против 9.44% соответственно.

AXON

1 день
5.47%
1 месяц
18.32%
С начала года
-19.58%
6 месяцев
-22.74%
1 год
-42.50%
3 года*
34.26%
5 лет*
21.54%
10 лет*
34.84%

HDV

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.46%
С начала года
13.95%
6 месяцев
13.56%
1 год
20.98%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXON и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-19.58%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.95%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between AXON and HDV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.24

The correlation between AXON and HDV shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axon Enterprise, Inc.

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ENTGAXON с ITRIAXON с ATRO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

AXON vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXON c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXONHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
2.12

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
3.11

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.36

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

4.07

-4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

11.13

-12.31

AXON vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXON и HDV

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXONHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.78%

-37.04%

-54.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-5.18%

-55.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.28%

-10.49%

-49.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.28%

-15.42%

-44.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.28%

-37.04%

-23.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.56%

-1.46%

-46.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.61%

-3.08%

-40.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.32%

1.89%

+34.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и HDV

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.27% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXONHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.27%

3.45%

+15.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.50%

7.60%

+36.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.38%

9.93%

+46.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.10%

12.81%

+35.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.26%

15.73%

+33.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и HDV

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

AXON and HDV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (19.27%) compared to HDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXON и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор