Сравнение AXON с FRHC
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and FRHC (Freedom Holding Corp.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FRHC operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, AXON returned 22.92%/yr vs 18.64%/yr for FRHC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и FRHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у FRHC с доходностью 13.58%.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 13.79%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
FRHC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 13.58%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXON и FRHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 15.67% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 13.58% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
Correlation
The correlation between AXON and FRHC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$2.41
FRHC:
$0.04
AXON:
183.64
FRHC:
3.17K
AXON:
0.05
FRHC:
278.17
AXON:
12.70
FRHC:
3.99
AXON:
$2.98B
FRHC:
$2.12B
AXON:
$1.77B
FRHC:
$1.05B
AXON:
$156.24M
FRHC:
$542.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. FRHC — Ранг доходности на риск
AXON
FRHC
Сравнение AXON c FRHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | FRHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.99 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.23 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.40 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и FRHC
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и FRHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -45.93% | -45.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -41.08% | -19.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -41.08% | -19.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -45.93% | -14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -27.32% | -21.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -11.70% | -31.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 23.29% | +12.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и FRHC
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Freedom Holding Corp. (FRHC) с волатильностью 13.08%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 13.08% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 28.16% | +16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 38.90% | +16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 37.95% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 47.72% | +1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и FRHC
Ни AXON, ни FRHC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и FRHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Freedom Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и FRHC
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and FRHC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to FRHC (13.08%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs FRHC's -45.93%.
FRHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и FRHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор